INGENIEUR QUANTITATIF MODELES ALM H/F

Description

Fed Finance cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de banque, recherche pour une institution bancaire française un :

INGENIEUR QUANTITATIF MODELES ALM H/F
Rattaché au Responsable du département validation des modèles, vos principales missions :

- Validation initiale et revue périodique des modèles utilisés dans le suivi des risques de bilan et de solvabilité ainsi que des modèles utilisés pour la valorisation des instruments financiers :

- VaR Monte Carlo ;
- VaR Taux et inflation ;
- Modèle de diversification inter classe de risques ;
- Modèles de prévisions et modèles d'écoulement des postes du bilan;
- Valorisation des émissions structurées et swap;
- Valorisation des couvertures actions;


- Calculs indépendants et tests de méthodologies afin de challenger et valider les choix de modèles et leurs paramètres ; analyse de la robustesse

- backtesting ; rédaction des rapports de validation et des supports de restitution ;

- Surveillance de l'utilisation des modèles dans l'ensemble des indicateurs de risques et de gestion ;

- Analyse des documents produits par le régulateur et réponses aux sollicitations de l'Audit interne ou de l'ACPR...